Size & Book to Market(2X3)
전체 시장을 Size와 순자산/시가총액 비율을 이용하여 6가지 형태로 나눈 모델입니다.Fama-French Factor Model
| 구분 | High | Medium | Low |
|---|---|---|---|
| 소형주 | 소형-High | 소형-Medium | 소형-Low |
| 대형주 | 대형-High | 대형-Medium | 대형-Low |
Factor Model Overview
소형주와 대형주 2개의 그룹으로 나눔
- 소형주: Market에서 유가증권시장 시가총액의 Median 보다 시가총액이 작은 종목
- 대형주: Market에서 유가증권시장 시가총액의 Median 보다 시가총액이 큰 종목
※ 시가총액 기준: 보통주 시가총액 + 우선주 시가총액 (6월 말 기준)
소형주와 대형주에서 각각 High, Medium, Low 그룹으로 나눔
※ 순자산: 자산총계 - 무형자산 + 자기주식 (전년도 12월 말 기준 최근 사업보고서)
※ 시가총액: 보통주 시가총액 + 우선주 시가총액 (전년도 12월 말 기준)
리밸런싱: 연 1회 (매년 7월초)
※ 지수 시계열은 1990년부터 산출